環(huán)球最資訊丨信用債盤前提示| LPR下調(diào)利好地產(chǎn)板塊,地產(chǎn)債整體走強,“21碧地01”漲超47%

來源:英為財情

財聯(lián)社8月23日訊(編輯 毛樂彤)LPR下調(diào)對信用債市場影響有限,各期限收益率日內(nèi)多數(shù)小幅下行。地產(chǎn)債整體走強,“21碧地01”漲超47%,“20世茂06”漲近20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,周一銀行間及交易所信用債(企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具)共成交1205只,總成交金額1009.95億元。其中601只信用債上漲,89只信用債持平,446只信用債下跌。

中債各期限中短期票據(jù)收益率較上日多數(shù)小幅下行。其中,AAA級中短期票據(jù)中,1年期收益率下行0.89個基點報2.0443%;3年期收益率上行1個基點報2.5891%;5年期收益率下行0.71個基點報2.9011%。AA+級中短期票據(jù)中,1年期收益率下行0.89個基點報2.1618%;3年期收益率上行1個基點報2.7576%;5年期收益率下行0.71個基點報3.1301%。AA級中短期票據(jù)中,1年期收益率下行1.89個基點報2.2718%;3年期收益率上行1個基點報2.9176%;5年期收益率下行0.71個基點報3.5901%。


(資料圖片)

地產(chǎn)債整體走強,“21碧地01”漲超47%,“20世茂06”漲近20%,“21遠洋控股PPN001”漲超14%,“20旭輝01”漲近12%,“20世茂G4”漲超7%,“20碧地01”和“21大華01”漲超6%,“15遠洋05”漲超5%;“15世茂02”跌近25%,“20金地MTN002”跌超13%,“21龍控02”跌5%,“21遠洋控股PPN002”、“21金地MTN001”跌超4%。

從剩余期限分布來看,1年期以內(nèi)信用債成交金額居首,共成交465只,總金額為466.54億元。此外,1-3年期共成交495只,總成交金額為378.44億元;3-5年期共成交211只,總成交金額為141.76億元;5年期以上共成交34只,總成交金額為23.2億元。從評級分布來看,AAA級信用債成交金額居首,共成交419只,總金額為258.47億元。此外,AA+級信用債共成交167只,總成交金額為78.32億元;A-1級信用債共成交11只,總成交金額為22.92億元;AA級信用債共成交58只,總成交金額為18.46億元;AA-級信用債共成交2只,總成交金額為0.01億元。

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日均有所收窄。其中,1年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄2.07個基點至20.79BP;AA+級信用利差收窄2.07個基點至32.54BP;AA級信用利差收窄3.07個基點至43.54BP。3年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄0.75個基點至23.39BP;AA+級信用利差收窄0.75個基點至40.24BP;AA級信用利差收窄0.75個基點至56.24BP。5年期中短期票據(jù)中,AAA級信用利差收窄3.12個基點至39.95BP;AA+級信用利差收窄3.12個基點至62.85BP;AA級信用利差收窄3.12個基點至108.85BP。

8月22成交活躍券(成交金額超1億元):其中“22中電投SCP020”、“22湖北港口SCP003”、“22魯宏橋CP002”、“22云能投MTN006”、“22蘇農(nóng)墾SCP005”成交額位列前五,分別為21.7億元、16億元、14.8億元、13.9億元、12.7億元。

漲幅超2%的信用債前三名:“21騰越建筑MTN002”、“21碧地01”、“21騰越建筑MTN003”漲幅位居前三,分別漲62.97%、47.4%、39.08%,分別成交2958.07萬元、294.8萬元、949.24萬元。

高收益?zhèn)汗?1只收益率高于15%的信用債有成交,其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龍控05”收益率位列前三,分別為2425.36%、1383.63%、1084.03%,三只債分別成交2.9萬元、12.09萬元、2.5萬元。收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債共52只,“20復星高科MTN001”、“18百福投資MTN001”、“22復星01”收益率位列前三,分別為14.96%、14.81%、14.56%,與中債估值的偏離度分別達200.75bp、58.27bp、198.51bp,三只債分別成交1600.5萬元、9207.92萬元、689.9萬元。

城投債:各期限城投債收益率較上日多數(shù)小幅上行。其中,AAA級城投債中,1年期收益率上行0.19個基點報2.0289%;3年期收益率上行0.33個基點報2.5839%;5年期收益率下行0.61個基點報2.9837%。AA+級城投債中,1年期收益率上行1.19個基點報2.1253%;3年期收益率下行0.66個基點報2.6934%;5年期收益率上行0.39個基點報3.1339%。AA級城投債中,1年期收益率上行0.19個基點報2.2053%;3年期收益率上行0.34個基點報2.8284%;5年期收益率上行0.39個基點報3.3689%。

美元債:久期財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,中資美元債高收益回報指數(shù)回升,地產(chǎn)板塊收益率下行887bps,金融板塊收益率下行4bps。龍湖集團LNGFOR3.904/16/23回升至97.483;華融國際集體下挫,HRINTH4.5 05/29/29下跌5.066pt至72.680,HRINTH3.62509/30/30下跌4.599pt至68.089,均打破一年內(nèi)新低。旭輝控股集團大幅拉升,CIFIHG607/16/25上漲7.218pt至43.300 CIFIHG6.5503/28/24上漲7.906pt至51.200;融創(chuàng)中國SUNAC6.507/09/23上漲2.558pt至12.483。

信達證券認為,考慮穩(wěn)信用的目標仍需流動性寬松配合,結(jié)合央行在《二季度貨幣政策執(zhí)行報告》中刪除了“引導市場利率圍繞政策利率波動”的表述,央行短期內(nèi)大規(guī)模收緊流動性的概率有限,因此降息后資金面寬松的可持續(xù)性存在想象空間。盡管上周在MLF 凈回籠、稅期走款等因素沖擊下,資金面出現(xiàn)了邊際收斂,但由于目前短端利率已對資金面可能的波動進行了定價,只有資金利率中樞的顯著抬升才會帶來明顯的沖擊,當前幅度的收緊整體沖擊仍相對有限,且周五尾盤資金面出現(xiàn)了轉(zhuǎn)松的跡象,目前來看本周資金利率大幅收斂的概率不大,在這樣的狀態(tài)下債券市場的整體環(huán)境仍然相對有利。

標簽: 地產(chǎn)板塊

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